Техническое задание (разработка)

Контекст

В переписке участники проекта «Проект Елена Мельникова» обсуждают результаты market stress-теста, представленного в виде аналитического отчета ANGT Market Research. Отчет содержит данные по поведению участников рынка, оборотам, финансовой модели комиссий пула и сценарию масштабирования. Цель — создать прозрачную fee-модель для роста пула и использовать отчет как материал для загрузки в Knowledge Base/RAG.

Задачи

1. Разработать прозрачную fee-модель пула на основе предоставленных данных.

• На основе анализа текущих метрик (ликвидность, объемы, комиссии) и сценария масштабирования ($100k ликвидности, 500 активных холдеров, ~1.9x swap volume) создать модель, отражающую динамику комиссионного потока и доходности на TVL.
• Просил: Fin Tech.

1. Классифицировать поведенческие типы участников пула.

• На основе описанных в отчете классов (high-turnover scalper, dip buyer/recovery trader, active LP rebalancer и др.) создать систему классификации, основанную на поведении, а не на предположениях о владельцах кошельков.
• Просил: Fin Tech.

1. Интегрировать отчет в Knowledge Base/RAG.

• Подготовить отчет в формате, подходящем для загрузки в Knowledge Base/RAG.
• Просил: Fin Tech.

1. Провести анализ внешнего объема и комиссий.

• Уточнить долю внешнего объема и комиссионного потока, исходя из гипотезы 60-70% внешнего volume/fee flow.
• Просил: Fin Tech.

1. Построить экономическую модель для каждого поведенческого класса.

• На основе case-стадий (high-turnover scalper, dip buyer, active LP rebalancer) создать модели, отражающие их влияние на пул (обороты, комиссии, PnL).
• Просил: Fin Tech.

Приоритеты

• Высокий приоритет: Разработка fee-модели пула и интеграция отчета в Knowledge Base/RAG.
• Средний приоритет: Классификация поведенческих типов и построение экономических моделей.
• Низкий приоритет: Анализ внешнего объема и комиссий (требует дополнительных данных).

Открытые вопросы

1. Какие метрики и форматы требуются для загрузки отчета в Knowledge Base/RAG?

• Необходимо уточнить требования к структуре и формату отчета.

1. Как получить данные о LP NFT/range/feeGrowth для полного расчета PnL активных LP?

• В отчете указано, что данные о LP-позициях недоступны. Требуется уточнение, как их получить или заменить.

1. Как определить долю внешнего объема и комиссионного потока?

• Гипотеза 60-70% внешнего volume/fee flow требует подтверждения. Нужно уточнить методику атрибуции транзакций.

1. Как классифицировать "кандидат-классы" (momentum trader, passive holder и др.)?

• В отчете указано, что эти классы требуют дополнительных наблюдений. Нужно уточнить критерии включения в классификацию.

1. Какие дополнительные данные требуются для анализа "repeat stress participants"?

• Для отслеживания повторных участников между недельными тестами необходимы данные за несколько периодов.